Não-linearidades estão presentes em diversas séries temporais em fenômenos como ciclo-limite, amplitude dependente de freqüência, assimetria, saltos de ressonância, subharmônicos e harmônicos superiores e saturações. Muitas vezes um comportamento caótico é interpretado como aleatoriedade. Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais e o desenvolvimento de sistemas híbridos de previsão.
modelos não-lineares, modelos de transição, redes neurais artificiais
The Economics of Climate Changes
Mudanças Climáticas e Perspectivas Canadenses
Probabilistic Climate Change Predictions applying Bayesian Model Averaging
Modelling Multiple Regimes in Business Cycles
A Multifractal Walk Down in Wall Street
Interdependência entre Mercados Financeiros Brasileiros e Internacionais Usando Modelos Não-Lineares