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projetos:ehlers:dlm [2007/09/12 11:49] ehlers |
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| - | ==== Abstract ==== | + | ===== Bayesian Dynamic Models - Ricardo Ehlers ===== |
| - | Dynamic models also known as state space models are formulated to allow for changes in the parameter values along time and have been used to the analysis and forecast of time series and space-time processes. A dynamic model may be specified by the following pair of equations | + | === Abstract === |
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| + | Dynamic models also known as state space models are formulated to allow for changes in the parameter values along time and have been used to the analysis and forecast of time series and space-time processes. A dynamic model may be specified by the following pair of equations, | ||
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| - | Neste projeto serão estudados os principais conceitos associados a modelagem dinâmica e aplicados em dados reais de séries temporais univariadas. O pacote [[http://cran-r.c3sl.ufpr.br/src/contrib/Descriptions/dlm.html|dlm]] estima | + | In this project, the main concepts associated to dynamic modelling will be studied and applied to real time series data. The R package [[http://cran-r.c3sl.ufpr.br/src/contrib/Descriptions/dlm.html|dlm]] estimates several models in this class. |
| - | vários modelos nesta classe. | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Participantes ==== | + | |
| - | - [[pessoais:ehlers|Ricardo Sandes Ehlers]], UFPR | + | |
| - | - [[pessoais:lledo|Luiz Ledo Mota Melo Jr]], UFRJ | + | |
| - | - Iranei Claudio, UFPR | + | |
| - | ==== To Do List ==== | + | === Participants === |
| - | - Escrever e testar funções no R para estimação de modelos lineares normais (Iranei e Luiz) | + | - [[pessoais:ehlers|Ricardo Ehlers]] |
| - | - Intervenção e monitoramento dos erros de previsão | + | - Helio Migon |
| - | - Aprender a usar o pacote dlm e comparar com as funções acima | + | |
| - | - Escrever modelo SV na forma de DLM | + | |
| - | ==== Bibliografia ==== | + | === Some references === |
| - Migon, H. S., Gamerman, D., Lopes, H. F. and Ferreira, M. A. R. (2005), Bayesian Dynamic Models, In Handbook of Statistics, Volume 25: Bayesian Thinking, Modeling and Computation, pp. 553-588, (Editors Dey, D. and Rao, C.R.), Elsevier, Amsterdam. | - Migon, H. S., Gamerman, D., Lopes, H. F. and Ferreira, M. A. R. (2005), Bayesian Dynamic Models, In Handbook of Statistics, Volume 25: Bayesian Thinking, Modeling and Computation, pp. 553-588, (Editors Dey, D. and Rao, C.R.), Elsevier, Amsterdam. | ||
| - Giovanni Petris (2006). dlm: an R package for Bayesian analysis of Dynamic Linear Models. | - Giovanni Petris (2006). dlm: an R package for Bayesian analysis of Dynamic Linear Models. | ||
