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| - | ====== Ricardo Ehlers ====== | + | ===== Ricardo Ehlers ===== |
| - | [[http://www.leg.ufpr.br/~ehlers|Página pessoal]] (my homepage) | + | **"Não há ciência pura e ciência aplicada, há ciência e aplicações da ciência." (Louis Pasteur)** |
| - | [[http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4792808U6|CV Lattes]] (in Portuguese) | + | |
| - | ====== Projetos em andamento (Ongoing projects) ====== | + | [[http://www.icmc.usp.br/~ehlers|My homepage]]. My CV ([[http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4792808U6|in Portuguese]]), ([[http://www.icmc.usp.br/~ehlers/cv-ehlers.pdf|in English]]) |
| - | - [[projetos:ehlers:mcmc|Métodos de Monte Carlo via cadeias de Markov]] (MCMC methods) | + | |
| - | - [[projetos:ehlers:dlm|Modelos Dinâmicos Bayesianos]] (Bayesian Dynamic Models) | + | |
| - | - [[projetos:ehlers:star|Modelos Autoregressivos com Transição Suave]] (Smooth Transition Autoregressive Models) | + | |
| - | - [[projetos:ehlers:gen|Algoritmos Genéticos para Seleção de Modelos]] (Genetic Algorithms for Model Comparison) | + | |
| - | - [[projetos:ehlers:SF|Fronteiras de Produção Estocásticas]] (Stochastic Production Frontier Models) | + | |
| - | - [[projetos:ehlers:Bayesgrad|Modelagem atuarial via MCMC]] (Actuarial Models via MCMC) | + | |
| - | - [[projetos:ehlers:PAR|Modelos Autoregressivos Periódicos]] (Periodic Autoregressive Models) | + | |
| - | - [[projetos:ehlers:marketing|Métodos Bayesianos Aplicados em Marketing]] (Bayesian Methods in Marketing) | + | |
| - | - [[projetos:ehlers:volprev|Modelagem de Volatilidade em Séries Financeiras]] (Modelling Volatility in Financial Time Series) | + | |
| - | ====== (Co)Orientações (Students) ====== | + | [[http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0103102UPIZYFH|My research group (in Portuguese)]] |
| - | - Leonardo Gomes de Melo, Modelagem Atuarial via MCMC (TCC) | + | |
| - | - Iranei Claudio, Modelos Dinâmicos Bayesianos (TCC) | + | |
| - | - [[pessoais:lledo|Luiz Ledo Mota Melo Jr]], Modelos Espaço-Temporais (mestrado) | + | |
| - | - [[pessoais:marcia|Márcia Bonardi]], Métodos Bayesianos em Marketing (iniciação científica) | + | |
| - | ====== Artigos em Preparação (papers in preparation) ====== | + | Email: ehlers AT icmc. usp. br (please do not send me Word documents) |
| - | - [[artigos:leo|Fully Bayesian Approach for Computing Claim Amounts of Occuring but Not Reported Events, with Leonardo Gomes de Melo]] | + | |
| - | - [[artigos:marco|Accounting for Model Uncertainty via Trans-dimensional Genetic Algorithms, with Marco Antonio R. Ferreira]] | + | ===== Main Research Areas: ===== |
| - | - [[artigos:ehlers|Fully Bayesian Analysis of Smooth Transition Models with an Unknown Number of Components]] | + | - [[projetos:ehlers:mcmc|Markov chain Monte Carlo methods]] |
| - | - [[artigos:ehlers|Bayesian Models for Production Efficiency]] | + | - [[projetos:ehlers:ts|Bayesian Forecasting and Time Series Analysis]] |
| - | - [[artigos:brooks|Adaptive Proposal Construction for Reversible Jump MCMC, with Steve Brooks (submitted Scandinavian Journal of Statistics)]] | + | - [[projetos:ehlers:gen|Genetic Algorithms for Model Comparison]] |
| - | - [[artigos:brooks|Bayesian Analysis of Order Uncertainty in ARIMA Models, with Steve Brooks (submitted Journal of Time Series Analysis)]] | + | - [[projetos:ehlers:SF|Stochastic Production Frontier Models]] |
| + | - [[projetos:ehlers:spacetime|Space-Time Modelling of Aerial Data]] | ||
| + | - [[projetos:ehlers:bsfi|Bayesian Statistics for Finance and Insurance]] | ||
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| + | ===== Papers under submission ===== | ||
| + | - Ehlers, R.S. Comparing Bayesian Models for Production Efficiency. | ||
| + | - Ehlers, R.S. and Brooks, S.P. Bayesian Analysis of Order Uncertainty in ARIMA Models. | ||
| + | - Ehlers, R.S. and Melo, L.G. A Bayesian Approach for Computing Claim Amounts of Occuring but Not Reported Events. | ||
| + | |||
| + | ===== Papers in preparation ===== | ||
| + | - Ehlers, R.S. and Ferreira, M.A.R. Exploring Large Regression Model Spaces via Trans-dimensional Genetic Algorithms. | ||
| + | - Ehlers, R.S. Fully Bayesian Analysis of Smooth Transition Models with an Unknown Number of Components. | ||
| + | - Ehlers, R.S. Fully Bayesian Analysis of Censored Panel Data in Econometrics. | ||
| + | - Ehlers, R.S. Computational Tools for Comparing Asymmetric GARCH Models via Bayes Factors. | ||
| - | ====== To Do List ====== | ||
| - | - Organizar II Workshop em estatistica espacial e metodos computacionalmente intensivos | ||
| - | - Convencer os orientandos a usar o Latex e esquecer o Word | ||
| - | - Encontrar um monitor para Inferencia II | ||
