Título: Condições de regularidade para o modelo de regressão com parametrização geral

Resumo: Nos últimos anos muitos estudos sobre modelos de regressão têm sido desenvolvidos. Seja no âmbito de novos modelos, generalizações de modelos já existentes, melhoramentos inferenciais, entre outros. Em geral tem se buscado modelos flexíveis que melhor se ajustam a situações reais. Lemonte e Patriota (2011) propuseram um modelo de regressão com grande flexibilidade e generalidade, o modelo elíptico multivariado com parametrização geral. Obtiveram as expressões da função escore, as matrizes informação observada e esperada. Ainda é apresentado um algoritmo baseado no método escore de Fisher para obtenção dos estimadores de máxima verossimilhança (EMV). Até o momento nesse modelo não foram estudadas condições de regularidade para a identificabilidade do modelo, para a normalidade assintótica, consistência, existência e unicidade dos EMV. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é estudar de forma detalhada e sistemática as condições de regularidade descritas para o modelo de regressão elíptico multivariado com parametrização geral. Consideramos inicialmente o modelo de regressão normal multivariado com parametrização geral, o qual é um caso particular do modelo elíptico multivariado. Discutiremos na apresentação a generalidade do modelo, a motivação de obter condições de regularidade para esse modelo e os avanços obtidos até o momento, os quais estão relacionados à normalidade assintótica e unicidade dos EMV.

Este trabalho está sendo desenvolvido sob orientação do Professor Alexandre Patriota do IME - USP.